Louis Trading Room

Domenica, 5/01/2012 ore 1:18

2012-02-05T01:18:00.002+01:00

L'euro ha un tg di oltre 133xx per il giorno 8, cioè tra 3 giorni.
Per il momento è presto da dire, ma siccome il 13 gennaio ha fatto il minimo, e da allora è salito a malapena di 6 figure, questo mensile, che è agli sgoccioli, appare un pò debole. Da quel che ho scritto, si evince che tra poco dovrebbe iniziare una correzione per euro e borse e nel caso dell'euro potrebbe neanche raggiungere il tg minimo del mensile.
Vedremo gli sviluppi attendendo con le nostre posizioni invariate

Sabato, 28/01/2012 ore 9:41

2012-01-28T09:41:00.002+01:00

Seconda settimana consecutiva di rialzo per l'euro, che ha percorso già 6 figure dal minimo del 13 gennaio. Purtroppo, come accennato la scorsa settimana, la discesa dell'euro non è stata nel nostro target di prezzo e quindi non ho potuto coprire nulla.
Prima però di iniziare a riaprire posizioni, questa volta valutiamo bene cosa sta succedendo. Nel caso di una chiusura importante avvenuta il giorno 13/1/12 a 12623, mi aspetto almeno il raggiungimento di 13390 entro il giorno 8/2/12. Questo primo target sarà necessario per decretare la partenza di un ciclo mensile, poi dovremo valutare la sua tenuta. Quindi, prima di aprire posizioni corte, ce ne corre.
Annuncio ai lettori che sto mettendo a punto un sistema completamente automatico basato sulle mie regole cicliche, che per il momento è in beta testing e che presto sarà messo online a disposizione di tutti. Inizialmente verranno presi in considerazione i vari futures in circolazione, poi se sarà il caso, potremmo inserire ogni sorta di sottostante.
Stay tuned....

Sabato, 21/01/2012 ore 8:39

2012-01-21T08:39:00.002+01:00

Questa settimana, invece, abbiamo fatto dei massimi superiori alla precedente e questo è un primo segnale di forza dell'euro, rispetto alla caduta occorsa nei mesi precedenti.
Purtroppo non sappiamo niente di cosa potrebbe succedere adesso.
Riassumiamo il tutto, secondo la nostra analisi.
Il ciclo in questione aveva un target temporale di minimo compreso tra le date 19/12/2011 e 20/02/2012. Il target di prezzo invece si trova nell'area 123-125.
Questo era il target che aspettavamo e che, purtroppo, ancora aspetto.
Il mercato il giorno 13/01/2012 ha battuto 12623, in linea con la fase temporale di minimo ma non con il tg di prezzo.
Adesso, si tratta di capire l'evoluzione, che potrebbe essere di ripresa del rialzo per l'euro oppure potrebbe trattarsi della partenza di un ciclo il cui ribasso è ancora da verificarsi e che magari potrebbe coincidere con quanto atteso. In questa seconda ipotesi, la coda ribassista non dovrebbe tardare ad arrivare.
Il nostro portafoglio è sempre fermo a -10 mini-futures in quanto sarebbero passati in leggero utile solo i due ultimi aperti e francamente, aspettandomi una evoluzione più profonda, non ho provveduto a coprire.

Sabato, 14/01/2012 ore 09:47

2012-01-14T09:47:00.002+01:00

Cosa raccontare? A parte le chiacchiere dell'ultima settimana, i prezzi esprimono rialzi che durano poco e sono poco incisivi, e ribassi che sono veloci e vanno ad intaccare i minimi. Si continuano a fare massimi e minimi decrescenti e quindi, seppure il ditino abbia la voglia di schiacciare il tasto di parziale ricopertura (e quindi di alleggerimento posizione) sarebbe meglio vincere questa tentazione e far correre la posizione che si avvia sulla strada dell'utile.
Le evolutioni di questo ribasso dell'euro, per noi, sono di due tipi:
1) Doppio minimo (che può essere un avvicinamento a 11875 oppure un suo falso break out)
2) Proseguimento indefesso del trend ribassista

Rimaniamo in attesa di chiudere qualcosa almeno sul verificarsi della prima ipotesi.
Sempre sotto controllo il fattore tempo della zona dei minimi.

Sabato 7/01/2012 ore 10:20

2012-01-07T10:20:00.003+01:00

Bene, gli affezionati lettori che mi hanno seguito fin qui, avranno apprezzato le qualità di chi scrive almeno dal lato sopportazione delle perdite.
Questa è una cosa che occorre, a mio modesto parere, imparare, insieme al controllo di sparare le cartuccie non troppo velocemente.
Avete letto che la massima esposizione che ho avuto sia stata di 20 mini contratti, in pratica circa 1,5 milioni di dollari e di fatto, pur avendo preso tutto al contrario un trend di ben 30 figure, il massimo draw down sia stato di circa 150K dollari, circa il 10%. Si può obiettare e dire che se l'euro fosse salito a 2,00 contro dollaro le cose sarebbero andate diversamente, e di questo è chiaro che ne sono consapevole, ma seppure molto nascoste, penso che ogni mercato ha le sue regole e specialmente un mercato rilevante come quello valutario, le regole le ha più rigide.
Detto questo, giusto per pienarmi la bocca di paroloni, ne discende operativamente che io penso siamo molto vicini ad un punto di rimbalzo, poiché così è scritto e poiché così deve essere fatto per dare incertezza sui futuri movimenti.
Pertanto, i lettori che seguono il cross e che sono posizionati lunghi di dollari devono preoccuparsi di non ignorare i possibili segnali di inversione ed uscire in utile dalla propria posizione.
Ricordiamoci che anche nella augurabile possibilità che l'euro sia impostato nella fase conclusiva di un ciclo di 15-16 anni, ancora mancherebbero circa 3-4 anni, che sono una eternità rispetto alle già 20 figure percorse da agosto, in soli 5 mesi, e perciò ci saranno di sicuro altri movimenti rialzisti importanti.
La regola da seguire è sempre quella dei massimi e minimi decrescenti, cosa che anche questa settimana si è verificata e di conseguenza, non si procede a chiudere alcun contratto.

Giovedì 5/1/2012 ore 12:06

2012-01-05T12:05:00.002+01:00

Ai prezzi attuali del future sull'euro, la nostra gestione è finalmente passata in positivo, dopo ben 344 giorni. Non è una grande performance, lo ammetto, ma vediamo da adesso in poi.

Domenica, 1/01/2012 ore 11:18

2012-01-01T11:17:00.002+01:00

Primo post del 2012 e bene alzati a tutti.
In settimana, l'euro che è l'argomento di nostro interesse, si è scostato dal livello di 13054, scendendo fino a 12857, per poi iniziare un pull back che finora si è timidamente portato fino a 13000. Siamo in zona minimi e fintanto che si fanno minimi e massimi decrescenti non si leggono ragioni oggettive per decretare la fine del ribasso, che ricordiamo ha un suo tg naturale a 123xx entro il 20 febbraio 2012.
Quindi, calma con le operazioni al rialzo.
Anticipo fin da ora che se il mkt raggiungerà 123xx, chiuderemo solo alcune posizioni, rimanendo con le altre posizionate al ribasso.

Sabato 24/12/2011 ore 12:24

2011-12-24T12:24:00.002+01:00

Potrei riscrivere lo stesso commento della settimana scorsa. L'euro non si schioda da 13040, l'unica differenza è che è trascorso un altro ciclo settimanale, ma questo non ci aiuta nella previsione. A titolo informativo, siamo entrati dal 19/12 nell'area dei minimi, dove cioé l'euro potrebbe anche ripartire, oppure potrebbe continuare a capitolare. Questa area si estende fino al 20 febbraio 2012, quindi io personalmente non andrei long adesso sull'euro.
Auguro a titti i lettori Buon Natale e Buon Anno
Louis

Sabato, 17/12/2012, ore 16:26

2011-12-17T16:26:00.002+01:00

La settimana scorsa ha portato l'euro sotto 13000 conto usd, per poi chiudere a 13040. Il livello da superare si trova a 13054, dove il cross ha sbattuto varie volte in settimana, ma dai miei conteggi, sembra che il prossimo step sia in basso, in area 12500 e non sono neanche tanto sicuro che questo basterà. Del resto, se siamo in chiusura di un ciclo a 15 anni, non è che ci sia da aspettarsi chissà quale forza.
Cominciamo ad avere un pò di fiducia che le posizioni in portafoglio saranno in futuro ben tassate.

Domenica, 11/12/2011 ore 12:20

2011-12-11T12:20:00.003+01:00

Settimana con minima escursione sull'euro che si mantiene sempre su livelli della 1x1 disegnata sul grafico del ciclo a 10 anni. Ancora non si decide niente, sembra che il mercato voglia cercare una base per ripartire. Questa è l'impressione che ne ricavo a vedere le quotazioni, che hanno fatto un massimo inferiore ma anche un minimo superiore alla settimana scorsa. Stessa cosa sulle borse, che tentano di staccarsi dai minimi.
Insomma, forse si continuerà a scendere, ma non è detto che per qualche notizia si possa anche iniziare a risalire la china.
Operativamente, si rimane sempre short, non essendoci le condizioni per cambiare strategia.

Sabato, 03/12/2011 ore 15:33

2011-12-03T15:33:00.003+01:00

Dicevamo la settimana scorsa che era possibile una ripartenza di ciclo, e così è stato. Dai minimi del 25/11 di 13211 siamo giunti ieri a 13548, per poi risprofondare. Ciò sarebbe compatibile con il minimo atteso previsto per la metà di dicembre, anche se, come avrete intuito, la situazione contingente, fatta soprattutto di eventi esogeni di carattere straordinario, può benissimo stravolgere la previsione ciclica.
Voglio mostrarvi, questa settimana, un grafico speciale. I lettori affezionati a questo blog ricorderanno sicuramente le premesse cicliche che sono alla base della mia operatività, ossia la scommessa che il ciclo di lungo periodo partito agli inizi del millennio da 0,8220 sia in realtà un ciclo di 15-16 anni che vedrà la sua conclusione nel 2016. Questo ciclo si comporrebbe (usiamo sempre il condizionale, secondo previsione...) di 3 cicli a 5 anni, così composti:
1) 8220-13666-11640 (dicembre 2005)
2) 11640-16037-11875 (giugno 2010)
3) 11875-----in corso-----scadenza 2015-2016
La scommessa è appunto che da 11875 sia partito l'ultimo ciclo a 5 anni, che per il momento ha fatto il massimo a 14939 e in pratica, dovrebbe essere quello il massimo dell'intero ciclo.
Ma, se ricordate, esiste il piano B, ossia che in realtà potremmo considerare il ciclo 8220-16037-11875 un ciclo a 10 anni, il quale è rialzista e dal quale ci aspettiamo un massimo ancora da fare.
Ho ricordato brevemente questo perché oggi voglio mostrarvi questo grafico, che prende in esame appunto il ciclo iniziato da 11875 proprio come se fosse un nuovo ciclo a 10 anni, anziché a 5 anni.

Abbiamo tracciato le linee 1x1 - 2x1 - 1x2 nonché il mio personale livello K.
Il primo ciclo annuale si è chiuso a 13144, proprio sulla 1x1. Riparte l'annuale raggiungendo SUBITO il K, poi ritorna SUBITO alla 1x1. Abbiamo assistito ad una bella lotta sulla 1x1 nelle ultime settimane. Se ci pensate bene, in una situazione in cui l'euro dovrebbe, secondo le voci, stare per scomparire, non abbiamo assistito al suo crollo, ad un ritorno verso la parità, ma la 1x1 ha sempre contenuto le discese.
Ora, non sò se masticate un pò di Gann, sennò andate a studiare, ma il cedimento della 1x1 decreta spesso l'inversione del ciclo. Diciamo che il limite ultimo è la tenuta della 1x2, che passa per 126xx.
Questo secondo annuale che è partito da 13144, deve sbrigarsi a tornare sopra 140xx, altrimenti, mettiamo pure in conto che il mercato si convincerà presto di essere nell'ultimo ciclo a 5 anni del 15 anni, che poi è quello che le mie posizioni si augurerebbero.

Sabato, 26/11/2011 ore 9:30

2011-11-26T09:29:00.002+01:00

Notizia dal New York Times....
Il gotha delle banche pronto al crollo dell'euro
Sarà vero?

Quel che è vero, ed è evidenziato anche nei miei pensieri settimanali, è che la forza dell'euro non c'è. Adesso siamo a circa 2 mesi dal minimo di 13144 e probabilmente inizierà una nuova ondata di recupero, magari proprio dopo aver fatto una specie di doppio minimo, ma la nostra proiezione non ci darebbe per concluso il crollo perciò nessun contratto verrà chiuso.

Sabato, 19/11/2011 ore 10:44

2011-11-19T10:44:00.002+01:00

Mi dispiace la laconicità del mio commento odierno, ma non appare niente di nuovo. Il ciclo nuovo mensile non appare ripartito, anzi, si fanno dei nuovi minimi e quindi non c'è da attendersi niente di buono per l'euro.
La valutazione poi si arricchisce della considerazione che se a 13144 è partito il nuovo annuale, attenzione a caderci sotto, poiché ciò potrebbe generare una accelerazione al ribasso.
L'unica cosa che mi preme farvi notare è che i cicli di borsa, seppure di difficile e non univoca individuazione, in quanto espressione delle scelte dei rialzisti e ribassisti, esistono e che quindi la mia nota espressione prima sale e poi scende è di una verità incontestabile. Per l'investitore o speculatore (termine che preferisco) si tratta di avere sangue freddo e margini a disposizione e semmai cercare di posizionarsi in un punto dove il mercato potrebbe essere prossimo a svoltare.
Ricordo soltanto che il grosso delle mie posizioni è stato assunto proprio all'inizio del ciclo a 5 o 10 anni, quindi in una posizione assolutamente sbagliata, eppure nonostante l'esposizione, non è che poi ci sia stato questo grosso rischio di fallimento ed anzi sono convinto che alla fine andrà anche molto bene.
Ecco, se sono riuscito anche solo a farvi pensare a questo il mio blog è stato utile a qualcosa.
Buona domenica

Sabato, 12/11/2011 ore 18:42

2011-11-12T18:42:00.002+01:00

Il ciclo mensile sull'euro presenta punti oscuri, nel senso che non rispetta i requisiti probabilistici per essere catalogato come tale.
Tuttavia, vista la elevata incidenza dei fattori esogeni, non posso escludere che non si sia trattato di un mensile allungato di un ciclo di 4 gg. Quindi, per adesso, non riesco ad esprimermi su cosa sia partito 2 gg fa, in quanto ha già compiuto oltre 3 figure di rialzo. Vedremo i prossimi giorni.
I limiti di spazio sono sempre gli 142-143 livello da short....
Operativamente, fermi in attesa di una risalita con i nostri contratti....

Giovedì 10/11/2011 ore 8:22

2011-11-10T08:22:00.003+01:00

Si sono svegliati storti anche oggi.
Credo che sia saggio non toccare niente delle nostre posizioni.
Adesso non sta più in piedi neanche l'ipotesi di un nuovo mensile al rialzo, secondo i miei criteri.
Ciò che rimane in piedi e che non è bello per l'euro, è l'annuale, che sarebbe sì partito da 13144, ma che sarebbe già al ribasso e questo implica una zona di arrivo per gennaio-febbraio 2012 ad un prezzo in area 122xx-125xx.
Credo che andrà a finire in questo modo. Non saprei valutare altre implicazioni su borse o titoli, ma mi sembra che lo scenario sia questo.
Quindi se sarà questo, abbiamo altri 3-4 mesi di passione o comunque apatia.
E' naturalmente solo un ipotesi da tenere presente, ma molto concreta e deve in qualche modo influenzare le nostre decisioni operative.

Mercoledì 09/11/11 ore 23:16

2011-11-09T23:15:00.002+01:00

Questo è lo scenario peggiore che ho ipotizzato sull'euro.
Una discesa continua che avrà un tg minimo di 12911 da farsi entro il 6/2/2012.
Ai prossimi richiami a questa figura per le implicazioni operative.

Mercoledì, 09/11/2011 13:20

2011-11-09T13:20:00.002+01:00

E7Z1 13635
FIBL1 15015
ESZ1 124600
Portafoglio:
Euro SHORT -10 12461 -8.61%
-1 E7Z1 12159 -12.14% -6765.68
-1 E7Z1 12125 -12.45% -6921.53
-2 E7Z1 12395 -10.00% -11367.80
-2 E7Z1 12509 -9.00% -10322.70
-2 E7Z1 12597 -8.24% -9515.95
-2 E7Z1 12661 -7.69% -8929.23

SP500 SHORT -2 113525 -8.89%
-2 ESZ1 113525 -9.76% -8122.48

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 18482
Esposizione Corrente 716382
Leva dello strumento 39
Utile Posizione Aperta -61945.36
Utile Realizzato 26914.73
Utile Parziale -35030.63
N.trades conclusi 31
% Wintrades 74%
Trade Medio 868.22
Giorni Inizio Calcolo 344
Utile/Giorno -101.83
---------------------------------------------------------------------
Ecco la tabella dei risultati.
Rimaniamo con 10 contratti short.
Se l'euro affonda, siamo ben messi.....

Mercoledì, 09/11/2011 ore 12:48

2011-11-09T12:47:00.001+01:00

Coperti i due contratti short presi per la chiusura del mensile.
Il prezzo di copertura è 13641.
A dopo la tabella aggiornata.....
Adesso rimaniamo a -10

Sabato 05/11/2011 ore 10:02

2011-11-05T10:01:00.002+01:00

La fiammata di venerdì 28/10 è prontamente rientrata e non si è scesi sotto 13500 come anticipato. Il modello dovrebbe continuare ad essere questo.
Siamo ad oltre 500 ore dal minmo di 13144 quindi abbiamo una situazione di un mensile del tutto rialzista.
La settimana entrante, ultima settimana utile per il mensile di cui sopra, provvederò a chiudere i 2 contratti presi da area 139xx, gli unici due in utile, e terrò gli altri 10.
Il nuovo mensile, credo che raggiungerà agevolmente area 140xx e su ulteriori allunghi, ricordiamo lo short obbligatorio.

Venerdì 28/10/2011 ore 08:26

2011-10-28T08:26:00.002+02:00

Fiammata dell'euro e delle borse per l'accordo Europeo sulla crisi. Ora, non è che ci riteniamo dei maghi, ma cosa poteva fare l'Europa, darsi la zappa sui piedi?
A parte questo, cercando di analizzare con i soliti strumenti di sempre il mercato, abbiamo questi elementi:
1) Il ciclo annuale, ormai detto e ridetto, dovrebbe essere partito il 4 ottobre da 13144
2) Abbiamo percorso in soli 17gg di borsa ben 11 figure di rialzo.
3) Il livello tecnico da raggiungere per gennaio 2012 è 142xx (già raggiunto)
4) Siamo a 142xx e quindi io mi aspetto salite che devono poi rientrare, oppure una prolungata fase laterale tra 145-140 (più o meno) oppure oscillazione più ampia

In sostanza, a questo punto, salite consistenti sono per me da vendere, così come cadute sotto 135xx sono molto improbabili.

Operativamente aspettiamo altre salite per shortare ancora.

Ricordo che l'obiettivo è la chiusura del ciclo a 5 anni, di cui abbiamo percorso circa 1 anno e qualche mese.

Martedì 25/10/2011 ore 12:59

2011-10-25T12:58:00.001+02:00

Nuova operazione.
Venduto 2 contratti E7Z1 a 13942.
In attesa della chiusura del primo mensile del nuovo annuale.....
A dopo la tabella

Sabato, 15/10/2011 ore 11:03

2011-10-15T11:02:00.004+02:00

Allego la figura del recente andamento dell'euro.

Il mensile appare troncato, come da ns. visione del 5 ottobre e da lì ha percorso circa 7 figure al rialzo. La partenza appare molto forte, a voler indicare la partenza di un annuale e anche la configurazione delle candele weekly indica l'inizio di un movimento importante. Il 1° settimanale si è chiuso e adesso attendiamo la chiusura del secondo settimanale, ossia del 1° ciclo a 15gg.
La salita, ripeto, è degna di nota e sta viaggiando ben sopra la classica retta 1x1, che attualmente si colloca circa 4-5 figure sotto. Riteniamo, pertanto che questa angolazione non possa durare e come sempre sarà destinata a rientrare. Più veloce sale adesso e minori spazi di crescita (o maggiori spazi di correzione) avrà dopo.
Ricordo, inoltre, che questo sarebbe il secondo ciclo annuale del terzo e ultimo ciclo a cinque anni dell'intero 15 anni, e pertanto DOVREBBE avere dei buoni margini di discesa.

Sabato, 08/10/2011 ore 09:10

2011-10-08T09:10:00.003+02:00

Ecco l'evoluzione della figura rappresentativa del mensile presentata la settimana scorsa:

Si notano i massimi-minimi decrescenti. Ho fatto notare mercoledì, appena dopo il minimo di 13144 che potrebbe esserci stata una troncatura nel mensile. Il livello da raggiungere era stato evidenziato a 13520 da fare entro il 10/10 e proprio ieri con qualche ora di anticipo, il cross ha battuto 13524.
Per posizionarsi long, occorrerà aspettare la prossima chiusura di settimanale, che avverrà in apertura di settimana, forse il 11-12 ottobre e vedere se tale minimo sarà sotto o sopra 13144. Sopra 13144 allora molto probabilmente la chiusura del mensile è stata fatta come da ipotesi, il 4 ottobre.

ATTENZIONE Mercoledì 05/10/2011 ore 11:13

2011-10-05T11:12:00.002+02:00

Euro
Attenzione che potremmo aver assistito ad una troncarura del mensile....
Ieri alle 9:50 l'euro ha ticcato il minimo di 13150 circa ed è rimbalzato.
In teoria, potrebbe essere partito l'ultimo settimanale, ma attenzione alla salita.
Se il prossimo lunedì anziché chiudere il ciclo, tira al rialzo e entro il 10/10 si raggiunge 13520, potremmo già essere nel nuovo mensile, e più che altro, anche nel nuovo annuale. Quindi, attenzione agli short.
Purtroppo io non chiudo nulla, in quanto non in guadagno. Questa regola ferrea me la sono imposta in quanto ogni analisi potrebbe essere sbagliata e quindi potrebbe continuare a scendere. Mentre non è assolutamente sbagliato chiudere in utile.

Sabato, 01/10/2011 ore 09:42

2011-10-01T09:41:00.003+02:00

Inseriamo il grafico dell'ultimo mensile in osservazione sull'Euro.
Le frecce indicano la partenza dei singoli settimanali che lo compongono.

Lunedì prossimo o nelle vicinanze dovrebbe partire un nuovo ciclo settimanale. Il massimo di 13700 circa è il livello da non oltrepassare. Sì, perché come ben sapete, ad un certo punto del ciclo di chiusura di un ciclo importante (in questo caso sto parlando del ciclo annuale che è partito da 11875 a giugno 2010), nessuno vieta (!!!) che si tronchi la chiusura di un misero settimanale.

E' questa la ragione per la quale ho deciso di chiudere con misero gain 4 contratti e lasciare gli altri 10.
Insomma, abbiamo 2 possibilità, ma con probabilità maggiore di vedere di nuovo zona 140xx per gli inizi di gennaio 2012.

Mercoledì, 28/09/2011 12:29

2011-09-28T12:30:00.002+02:00

E7Z1 13646
FIBL1 14810
ESZ1 117600
Portafoglio:
Euro SHORT -10 12461 -8.69%
-1 E7Z1 12159 -12.23% -6810.60
-1 E7Z1 12125 -12.54% -6966.33
-2 E7Z1 12395 -10.09% -11459.40
-2 E7Z1 12509 -9.09% -10415.14
-2 E7Z1 12597 -8.33% -9609.04
-2 E7Z1 12661 -7.78% -9022.79

SP500 SHORT -2 113525 -3.47%
-2 ESZ1 113525 -3.59% -2986.22

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 18467
Esposizione Corrente 711179
Leva dello strumento 39
Utile Posizione Aperta -57269.53
Utile Realizzato 24156.50
Utile Parziale -33113.03
N.trades conclusi 30
% Wintrades 73%
Trade Medio 805.22
Giorni Inizio Calcolo 344
Utile/Giorno -96.26
---------------------------------------------------------------------
Come detto nel post precedente, inizia a puzzarmi la forza dell'euro. Ciò insieme alle attese della soluzione del debito sovrano (!) e insieme alla chiusura del ciclo annuale, mi fanno propendere per la chiusura dei 4 contratti, direi avvenuta in modo abbastanza non preventivato e quindi non nel modo più profittevole. Rimango in posizione con 10 contratti short.

Mercoledì, 28/09/2011 ore 12:17

2011-09-28T12:16:00.002+02:00

Ho chiuso 4 contratti E7Z1 a 13646. Non è stata una bella chiusura, visti i recenti minimi, ma questa salita potrebbe essere anche l'inizio del nuovo annuale.
A più tardi per gli aggiornamenti in tabella.

Sabato, 24/09/2011 ore 13:52

2011-09-24T13:51:00.002+02:00

Euro
In settimana il cross ha fatto un minimo sotto il precedente minimo si 13494 e quindi adesso il mensile partito il 12 settembre è al ribasso. Da ciò se ne deduce che il prossimo minimo mensile sarà probabilmente più basso dei 133xx battuti giovedì scorso, quindi ritorna in evidenza il target dato due settimane fa di 131xx a lambire la trend ascendente di lungo periodo.
Fino alla prima decade di ottobre non si chiude niente.

Sabato, 17/09/2011 ore 11:04

2011-09-17T11:04:00.002+02:00

Rimbalzo dll'euro sulla discendente, non ho chiuso ancora niente anche se l'idea di chiudere a 13600 i contratti in gain era giusta. Non ho chiuso niente perché vorrei verificare appunto la tenuta della discendente. In effetti, il ritracciamento dalla discesa è stato minimo e in teoria, lunedì prossimo siamo in chiusura del settimanale. Vediamo se scenderà o meno sotto il precedente che si trova a 13494.

Sabato, 10/09/2011 ore 09:02

2011-09-10T09:01:00.004+02:00

Alla fine, dopo la salita arriva la discesa. Vi posto un grafico con le rette di gann abbastanza esplicativo.

Il problema è la tenuta della discendente dopo una barra settimanale di tali dimensioni. In genere, fateci caso, le barre lunghe in questo modo sono più da inizio trend che da fine trend. Qui sono proprio tutti convinti che l'euro va a picco, non si perdono 6 figure abbondanti in una settimana così facilmente. Al di là del conteggio di fine annuale, che come sapete potrebbe allungarsi ragionevolmente di un altro mese, adesso non si vedono investitori che puntano sull'euro, ma stanno cercando altre valute. Prima il franco svizzero, poi bloccato a 1,20 contro euro dalla banca centrale svizzera, adesso anche il malconcio e declassato dollaro.
Aspettiamo l'evolversi degli eventi anche se io temo che una discesa a cercare il supporto di lungo a 13100 non ce la leva nessuno.

Venerdì, 09/09/2011 17:03

2011-09-09T17:02:00.002+02:00

E7U1 13716
FIBI1 14240
ESU1 117350
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12821 -6.52%
-1 E7U1 12168 -12.72% -7053.81
-1 E7U1 12134 -13.04% -7208.73
-2 E7U1 12404 -10.58% -11956.84
-2 E7U1 12518 -9.57% -10917.91
-2 E7U1 12606 -8.81% -10115.92
-2 E7U1 12670 -8.26% -9532.66
-2 E7U1 13663 -0.39% -483.01
-2 E7U1 13738 0.16% 200.50

SP500 SHORT -2 114100 -2.77%
-2 ESU1 114100 -2.85% -2369.50

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 23185
Esposizione Corrente 960557
Leva dello strumento 41
Utile Posizione Aperta -59437.88
Utile Realizzato 23322.93
Utile Parziale -36114.96
N.trades conclusi 28
% Wintrades 71%
Trade Medio 832.96
Giorni Inizio Calcolo 333
Utile/Giorno -108.45
---------------------------------------------------------------------
Ecco la tabella dei risultati.
A questo punto, siccome il prossimo supporto si trova a 13600, là chiuderò dei contratti in modo da scommettere sulla ripartenza dell'annuale.

Giovedì, 08/09/2011 oer 18:54

2011-09-08T18:54:00.002+02:00

Potremmo essere nel minimo buono per la chiusura del ciclo a 2 mesi.
La mia ferrea regola mi impedisce di chiudere qualsiasi contratto, in quanto ancora tutti in perdita.
Del resto, potrei ancora sbagliarmi e quindi magari la discesa non è finita.
Ho voluto inserire questo post perché magari qualche lettore ha approfittato dello short da 145xx e adesso sarebbe il momento di chiudere.
Ripeto, io non chiudo alcunché.

Sabato, 03/09/2011 ore 11:48

2011-09-03T11:47:00.002+02:00

Euro
Il sentiero delineato la settimana scorsa sembra essere quello giusto. Personalmente non sono stato veloce di click e il massimo buono di lunedì era quello giusto da shortare. Direi che vista la mia esposizione (14 contratti short) può andar bene anche così, ma la realtà è che mi aspettavo un massimo da farsi martedì o mercoledì. Il piano prevede la chiusura del bimestre all'incirca la settimana entrante verso la sua fine. Per adesso, riguardo al due mesi precedente, abbiamo fatto un massimo inferiore, ma abbiamo rotto seppur marginalmente e per pochi minuti, il massimo del mensile precedente. Ciò denota una certa volontà di far partire il nuovo ciclo annuale, ma certamente non mi baserei adesso su una rottura di pochi tick. Vediamo quanto sarà profonda la chiusura. Innanzitutto, la rottura di 14054 sarà il segnale che siamo nella chiusura del 2 mesi e non solo di un mensile. Poi nel caso, andrebbe osservata la tenuta di area 13800.
Al di là degli aspetti puramente tecnici, cosa che come sapete prediligo e ai quali mi attengo, l'area dell'euro è sottoposta a critiche sulla effettiva stabilità non solo monetaria, ma soprattutto fiscale e politica. Mancano strategie comuni, siamo popoli diversi, ognuno con un passato diverso e un debito presente assai diverso sotto il profilo del rischio. Quindi la moneta unica appare dopo 10 anni dall'introduzione, ancora una creazione virtuale, una creazione contabile che stenta a trasformarsi in una realtà non dico solida, ma neanche in una realtà vera. Potrebbe bastare il capriccio di qualcuno dei membri per far saltare tutto, cosa che sebbene le grandi difficoltà, nessuno mette in dubbio con il dollaro statunitense.
Date queste argomentazioni, quindi, nelle fasi cicliche di depressione, questa moneta è molto vulnerabile agli attacchi speculativi, e adesso sembra che si regga in piedi solo grazie agli interventi della BCE che acquista i titoli del debito degli stati membri sotto pressione.
Comunque, non allontanerò più di tanto l'attenzione agli aspetti puramente grafici e matematici dell'analisi, la quale dice che il ciclo annuale partito da 11875 a giugno 2010 dovrà chiudersi, se già non si è chiuso, e che il rimbalzo che sarebbe stato prodotto appare inconsistente per decretare che il nuovo annuale si trovi già al ribasso.
Sarebbe bello per le mie posizioni, ma credo che ancora qualche mese ci sia da soffrire.

Domenica 28/08/2011 ore 12:56

2011-08-28T12:56:00.002+02:00

Euro
Siamo ad oltre 800 ore dal minimo di 13836 del 12 luglio. Siamo quindi vicini ad una chiusura di un ciclo a 2 mesi, caratterizzato da massimi decrescenti e minimi crescenti, fino alla partenza venerdì o giovedì dell'ultimo ciclo a 15 gg del bimestre suddetto.
La retta 1x1 transita adesso per 14516 e il cross si approccia da sotto. Io credo che al prossimo attacco in area 145xx metterò dentro altri 2 contratti short per la chiusura almeno del bimestre. Non è chiaro ancora se questo bimestre possa essere l'ultimo del ciclo annuale oppure se questo si è chiuso il 12 luglio.

Borsa Milano
La mia personale proiezione darebbe come ultima data valida per un minimo ciclico importante (30 anni) proprio la zona fine agosto. Un ciclo a 30 anni non sono noccioline e se questo chiudesse con una specie di doppio minimo, come da me altre volte auspicato, sarebbe l'ultima occasione long di lungo periodo. Quindi la domanda che rivolgo ai ribassisti è: se non si tenta la carta del rialzo pluriennale con titoli sottovalutati (?!?) adesso, quando la si tenta? Modalità di ingresso, ognuno le può calcolare a seconda della sua personale propensione al rischio e tasche. Personalmente non crederei ad una partenza a V, semmai ad un lento e graduale periodo di accumulazione, per poi fare il nuovo massimo tra circa 10 anni. Chissà se sarò sempre vivo.....

Sabato, 20/08/2011 ore 09:48

2011-08-20T09:47:00.004+02:00

Prosegue la fase di incertezza sull'euro. Mi spiego meglio. In settimana è stato fatto un massimo inferiore a 14535 e ciò andava bene secondo le nostre aspettative, ma dopo quel massimo che decretava di fatto il massimo atteso del nostro ipotetico ultimo mensile dell'anno, si sarebbe dovuti scendere a piombo, e invece ieri, dopo la chiusura presunta del settimanale (tra l'altro neanche troppo profonda e superiore al precedente settimanale), si sale oltre 14450. Insomma se questo è l'ultimo mensile dell'annuale, non si dovrebbe salire molto, ma si accennare una salita per poi sprofondare, anzi le discese verrebbero accentuate e appesantite di vendite, cosa che qui non succede.
Vedremo l'evolversi degli eventi, consapevoli, almeno noi, che è possibile accomodare un movimento di cui abbiamo tracciato il sentiero, ma non certo uno di cui non si capisce cosa vuol fare.

Investimento di lungo periodo

2011-08-14T10:24:00.005+02:00

Euro
il cross non si comporta come da aspettative. Dovrebbe salire ma non dimostra forza.Sta disegnando massimi decrescenti e minimi sostanzialmente crescenti, ma non basta. La prossima settimana dovrebbe essere quella della partenza del nuovo mensile, se già non fosse partito da 14054, ma la forza non c'è. Quindi, occorre vedere cosa è compatibile con la chiusura del ciclo annuale, partito da 11875 a giugno 2010. L'idea è che se nella settimana entrante si riuscisse a salire ma non superare il massimo di 14535, ci si potrebbe aspettare un crollo notevole fin sotto 13000 per metà settembre, quindi in sostanza, adesso partirebbe o sarebbe partito l'ultimo ciclo mensile dell'intero annuale.

Borse
causa la droga imposta dalle autorità di controllo (il divieto dello short selling) manca di fatto il propulsore al ribasso, in quanto non è possibile togliere il denaro dalla borsa per parcheggiarlo dove??? quindi non mi aspetto ulteriori scrolloni sui mercati azionari e forse sarebbe da pensare l'acquisto di qualche opzione call leggermente OTM per i mesi di settembre-ottobre

Beni rifugio
la proiezione fatta tempo addietro dava come periodo massimo per oro e argento maggio-settembre 2011, con invito a vendere tali commodities a luglio 2011.

L'idea è che potremmo essere sulla seconda attesa gamba di ribasso che potrebbe generare una sorta di seconda occasione per il prossimo rialzo decennale sulle borse, un doppio minimo prossimo ai livelli del 2009, una onda 2 o 5 failure, prima di ricominciare a galoppare per i prossimi 10 anni. Quello che il nostro sistema prospetta è la chiusura di un ciclo trentennale, e siccome 30 anni non sono noccioline, siccome i prezzi sono sotto al livello del 1995, siccome la fiducia è ai minimi, siccome è tutto così depresso, io credo che debba essere fatto il tentativo di long sulle borse, long con obiettivo decennale, da cassettista.
La bolla sull'oro e argento, secondo noi, è destinata a sgonfiarsi, il tutto a beneficio del dollaro, che deve tornare ai livelli di parità.

Quindi, le idee di Louis nel mese di agosto 2011 sono
-long borse di lungo periodo
-long dollaro USA contro euro
- short oro e argento

Domenica, 14 Agosto 2011 ore 10:24

Mercoledì, 10/08/2011 ore 10:45

2011-08-10T10:44:00.003+02:00

Ieri per quanto riguarda l'euro, c'è stato un discreto rialzo forse espressione della attesa ripartenza del ciclo mensile. In effetti, ormai siamo agli sgoccioli, essendo in prossimità delle 500 ore dal minimo del 12 luglio.
Non muovo niente delle mie posizioni, finché in utile. L'unica posizione in utile appare essere quella su ES (future sp500) ma i timori di altri capitomboli mi fanno attenderne la ricopertura.
Volevo, semmai, segnalarvi un blog dove si legge la recente storia economica, praticamente una spiegazione di cosa stanno facendo le banche centrali per il cosiddetto soft landing. L'ultimo aggiornamento di quel blog è al 2009, ma direi che ci siamo scostati poco da allora.
Buona lettura

http://duecents.blogspot.com/2008/12/quantitative-easing.html

Martedì, 9/08/2011 10:47

2011-08-09T10:47:00.002+02:00

Tempeste finanziarie in atto da svariati giorni, declassamento debito USA e problemi connessi alla situazione politico economica nei paesi occidentali spingono in ribasso le borse. Siamo tornati in utile sui contratti ES venduti molto tempo fa, ma ancora non copriamo niente. L'euro, che maggiormente ci interessa data la nostra esposizione, potrebbe aver chiuso il famoso mensile, ma la confusione è tanta e francamente non si capisce cosa intende fare.
Rimaniamo per il momento fermi con tutte le posizioni.

Domenica, 31/07/2011 ore 12:30

2011-07-31T12:29:00.002+02:00

Euro.
Dovrebbe aver chiuso un ciclo a 15gg venerdì. Il mensile partito a 13836 sembrerebbe aver fatto un primo ciclo settimanale, poi un secondo ciclo a 15gg. In teoria potrebbe mancare un ciclo settimanale a chiudere il mensile, ma essendoci molte probabilità che si tratti del primo mensile del nuovo annuale, potrebbe aver finito qui ed essere già nel nuovo mensile.
Quindi attenzione agli short.
Operativamente, sempre con le stesse posizioni.

Martedì 26/07/2011 ore 13:11

2011-07-26T13:10:00.002+02:00

L'ipotesi paventata la scorsa settimana potrebbe anche essere quella giusta. L'euro si rafforza sul dollaro e le borse degli stati senza problemi vanno abbastanza bene. Situazione diversa per l'Italia che risente molto dei problemi legati alla stabilità dei conti pubblici.
Stesse posizioni di sempre.
In agosto, con più tempo a disposizione, cercheremo di tradare anche i cicli minori.

Lunedì 18/07/2011 ore 10:17

2011-07-18T10:17:00.002+02:00

Stessa situazione di sempre. I cicli minori che partono abortiscono quasi subito, ma ancora non c'è l'avvio della fase ribassista vera e propria.
Può darsi che si sia deciso di chiudere il ciclo annuale (per l'euro) e biennale (per le borse) in sordina, facendo dei minimi non eclatanti.
Le posizioni aperte sono sempre quelle.

Lunedì, 11/07/2011 ore 09:34

2011-07-11T09:33:00.002+02:00

Avvio al ribasso su tutto quanto riguarda Italia e area euro, causa gli attacchi speculativi oppure i topi che scappano prima che la nave affondi. Dalla nostra postazione si possono osservare solo i prezzi e i tempi e questi al momento non mi dicono niente che coincida con una visione che potremmo aver formulato o formulare.
Sembrava ripartita una fase di rialzo sulle borse e sull'euro e invece si è rivelata una finta. Pertanto, inutile scervellarsi a trovare o investire a caso. Abbiano delle posizioni aperte e manteniamo quelle.
Ho bisogno che venga disegnato sul chart qualcosa di leggibile per poter formulare un qualche scenario. L'unico scenario che mi è possibile ancora formulare è quello di minimi delle borse ma compatibili con una ripartenza di lungo periodo, ossia il famoso ciclo trentennale che si sarebbe chiuso nel 2009 oppure chiudersi con questi nuovi minimi. Altro non vedo sui cicli minori, se non una gran confusione.

Scalping si, scalping no

2011-07-02T09:58:00.002+02:00

Si susseguono variazioni alla manovra economica, tanto che i fissati bollati sono spariti, la tassa del capital gain sale al 20% e aumentano i bolli dei dossier titoli da poco più di 30 euro a 120 euro.
Al di là che ogni governo ha da fare cassa perché ha bisogno di soldi, manca la coerenza dell'attuale governo in certe sue espressioni e valutazioni. Non si toccano le tasche dei piccoli risparmiatori, diceva il Giulio nazionale. Quadruplicare il bollo a chi possiede un deposito titoli con giacenza superiore a 1000 (mille/00) euro, forse incide secondo lui sui grossi capitalisti?
Portare la tassa sui redditi da capitale dal 12,50% al 20% forse esenta chi investe in titoli di stato o forse esenta i piccoli risparmiatori?
Dicevamo, è difficile fare il ministro delle finanze in un paese come l'Italia, ma appare innegabile che il buon Giulio non riesce ad essere coerente in questa fase con quanto promesso ai suoi elettori. Allargare la base imponibile per avere più gettito, diceva..... Alla faccia degli incentivi a darsi da fare..... Gli incentivi proposti per chi apre una nuova attività valgono solo se si hanno meno di 35 anni (incentivare l'imprenditoria giovanile, solite espressioni da slogan), ma se uno ha 46 anni ed ha voglia di aprire una sua nuova attività, è tagliato fuori perché è vecchio anagraficamente? Non sarebbe stato più corretto dire chi non ha mai avuto una partita iva, anche se 85-enne, beneficia di inventivi perché allarga la base imponibile? Oppure chi si trova senza lavoro o chiunque apra nuove attività?
Niente, non c'è volonta alcuna allo sviluppo di questo paese. Il concetto è che se io lavoro, anche se pago poche tasse, produco ricchezza, do lavoro a qualcuno e non peso sulla società. Se tu mi tagli le gambe fin dall'inizio, non produco niente, non offro lavoro a nessuno e più che altro, tu stato mi devi anche (seppure in minima parte) mantenere.
Capiamo che si tratta di scelte effettuate valutando i pro e i contro, ossia si teme di perdere l'attuale gettito erariale, ma il non prendere decisioni di lungo periodo in una fase in cui molti si affacciano a considerare l'idea di creare attività in altri paesi, investimenti in altri paesi, significa aver paura di affrontare le sfide della globalizzazione.
Il tutto, da un governo che sembrava e prometteva qualcosa di diverso dalle solite tasse per pienare i buchi di bilancio. Questo lo sapevano fare anche gli altri......

Sabato, 02/07/2011 ore 09:44

2011-07-02T09:44:00.002+02:00

La settimana trascorsa ha messo le basi per ipotesi di più lungo respiro, che dovranno essere considerate e valutate.
Mercati azionari: probabilissimo per me l'avvio di una fase di rialzo che potrebbe portare ad un rally estivo di tutto rispetto. Attenzione a mettersi corti in questa fase.
Eur/Usd. Possibile la ripartenza di un trimestrale, io penso addirittura semestrale. Le implicazioni sono diverse ma c'è il tempo per vedere cosa fare.
Operativamente, niente aperture di posizioni short fino al raggiungimento di target di tempo e prezzo importanti.

La fine dello scalping?

2011-06-30T13:39:00.002+02:00

Il nostro è un blog di natura finanziaria quindi esprimiamo anche noi la nostra idea in merito alla recente proposta del ritorno al fissato bollato, si dice nella misura dello 0,15% per controvalore negoziato. Fermo restando che si discute di cose delle quali al momento non si sanno le precise implicazioni, a prima vista si tratta di una tassa altissima che colpisce chi del trading ne fa una professione, eseguendo molte operazioni di compravendita intraday, allo scopo di lucrare pochi tick, eseguiti in modalità in leva. La leva accresce il valore intermediato e quindi il nuovo fissato bollato andrebbe ad incidere così tanto da rendere inappropriata e non conveniente l'attività dello scalper. Un ulteriore danno a quegli intermediari che vedranno ridotte le loro masse intermediate e quindi i ricavi da commissioni, e probabilmente alla liquidità del sistema. Perplessità comunque espresse da Borsa Italia.
Che dire, se ne vedono di tutti i tipi, Governi di destra con provvedimenti di sinistra era una cosa che ancora ci mancava.
Al momento, risulta oscura la natura del provvedimento, il movente, cosa si vuol raggiungere se non la distruzione dell'industria finanziaria italiana. La cosa più mobile che esiste oggi sono i capitali, non ci vorrà molto a farli emigrare in realtà economiche dove rendono maggiormente. Naturalmente, chi rimane fregato è al solito il piccolo risparmiatore, che non ha mezzi e capacità di effettuare gli spostamenti in modo efficace ed economico.
Che dirti, Giulio, bella trovata.

Perle di saggezza... post ILLUMINANTE

2011-06-29T12:38:00.003+02:00

Riporto pari pari il pensiero di un analista che ho letto altrove...

di Dexter del 29/6/2011 12:21

Oggetto: R: MPS
più che scalper , sono un mediatore di posizioni - vado solo al rialzo ed esco dal mercato totalmente solo in casi eccezzionali -

perfettamente d'accordo con tè sui livelli -
io avevo in testa per MPS 2 livelli : minimo a 0,56 e mensile a 0,6 oppure minimo 0,48 e mensile a 0,5 - tra l'uscita in loss( 0,58) e l'entrata a 0,5 di ieri ho un prezzo di carico a 0,53 - io trado con i livelli che in testa , non certo per quello che leggo o per quello che sento in giro - ho un prezzo in testa...compro e poi vedo che succede - adesso che è sopra a 0,5 vedo come gestire la mia posizione , ma a questi livelli la seguo fino a 0,2% ( comperando e vendendo in continuazione)- spero cvhe vada attorno 0,6 per metà luglio così dopo ho un prezzo di carico a 0.45 -

Tradare al ribasso è una cosa che mi è sempre venuta bene , non sò il perchè - per alcuni è una pazzia , per mè invece è la cosa meno rischiosa che sò fare - trovare una zona di rimbalzo - vedere sul rimbalzo e poi rimanere alla finestra mi viene quasi naturale - magari passa un'anneto o due che tiri sù pochissimo oppure magari in caso di crolli sei già contento di finire in pari - ma poi vine il bello quando hai i titoli ai minimi ed il mercato comincia a girarsi al rialzo per mesi - mettiamo che MPS piano piano nel giro di un'annetto vada in zona 0,2/0,3...poi magari si gira al rialzo per un paio di anni e torna ad 1 - ecco .... è chiaro che non devi aver fretta e devi avere molta pazienza - il bilancio di tutto il mio trading il genere lo tiro ogni 5 anni..che in grandi linee sono 2 giù e 3 su , oppure 3 giù e 2 sù -
il massimo del rimbalzo del mib è finito nell'ottobre del 2009 , magari si scende ancora un'annetto tra crolli e panici , ma poi ( fine del mondo permettendo ) si dovrebbe partire al rialzo - ( il libro di hurst sui cicli di lungo mi ha insegnato molto ,come dice Hurst : anche il nikkei che scende da oltre 20 anni ha dei cili di 2 o 3 anni che scende poi ha cilci di un paio di anni che sale ) - at salut

-------------------

ecco cosa significa trading e investimento finanziario. Si mettono dentro soldi e si aspetta che abbiano dato il loro frutto. Non mancherò di fare riferimento a questo post riguardo alla gestione del mio portafoglio che tengo aggiornato su questo blog.

Sabato, 25/06/2011 ore 00:03

2011-06-25T00:02:00.002+02:00

Mezzanotte e chiusura sui minimi su tutti i principali mercati. Peggio di tutti Milano, coi i titoli bancari sotto pressione.
Andando nel concreto, io non so ancora cosa bolle in pentola. L'euro avrà chiuso o no il suo trimestrale? oppure il suo semestrale?
Le borse avranno chiuso o no il loro trimestrale, oppure l'annuale? Situazione ingarbugliata che non mi permette di operare in nessun verso. Speriamo che la settimana prossima si delinei uno scenario più chiaro.
Su Milano la settimana prossima valuterò la possibilità di entrare long.

Sabato, 18/06/2011 ore 9:30

2011-06-18T09:30:00.002+02:00

Euro: cosa bolle in pentola? Abbiamo stavolta due strade aperte, ambedue probabili. I minimi in zona 140xx di due giorni fa hanno riportato l'equilibrio sull'aspetto temporale del trimestrale allungato. Potrebbe essersi chiuso con un minimo superiore, seppur di pochi pips al precedente? Certo, non è tanto normale, ma perché adesso è risalito di 3 figure in 1 giorno?
La nostra operatività non ammette errori e quindi non siamo stati nel dubbio chiudere o non chiudere, ma adesso niente altri short, perché se fosse partito il nuovo ciclo trimestrale, faccia quel che faccia, raggiungerà DI SICURO 14650 e molto probabilmente arriverà a 153xx, cosa che adesso fa una certa impressione. Quindi, questo mercato lo aspettiamo là, prima di mettere dentro altri short.

Borse, Milano in particolare. Anche qui, situazione ingarbugliata. Riepilogo brevemente il mio pensiero di lungo periodo. Siamo nella zona dei minimi del ciclo a 30 anni, quindi per me è altamente improbabile una caduta del mercato da qui, intendendo per caduta un impulso ribassista pluriennale. Il ciclo a 30 anni probabilmente si è chiuso con la crisi finanziaria del 2009 e questo potrebbe essere o il suo primo due anni al rialzo, oppure una coda ribassista. Questo lo darei con buona probabilità.
Detto questo, come si è comportato questo ciclo a due anni? Il primo anno si è chiuso a giugno del 2010, in 1 anno e tre mesi.
Tutto farebbe pensare che il nuovo ciclo a 1 anno, il secondo del biennale, potesse chiudersi anch'esso in 1 anno e tre mesi, quindi a settembre 2011. Tuttavia, questa semplice spiegazione, potrebbe cozzare con la chiusura di un due anni del nuovo trentennale al rialzo, quindi anticipare per (guarda caso) un ciclo trimestrale. La pulce nell'orecchio dobbiamo avercela, specie dall'analisi dei cicli semestrali del due anni oggetto di analisi, in quanto il quarto semestrale, quello partito a fine 2010, ha messo su più punti del terzo.

Operativamente, sempre e purtroppo fermi

Mercoledì, 15/06/2011 ore 09:57

2011-06-15T09:56:00.002+02:00

Debolezza sospetta sull'euro. Voci continue di problemi sul cambio e sulla stabilità collegate al debito Grecia. Ciclicamente, questa debolezza potrebbe spingere il cross sotto 14000 e quindi riprende vigore l'ipotesi, mai abbandonata, di una chiusura semestrale fatta di un trimestrale lungo e uno corto. Vedremo l'evolversi dalla nostra posizione short.
Domani rolling anche per la posizione su ES, che andrà mantenuta short anche sulla scadenza settembre.
Operativamente non si tocca pallino.

Venerdì, 10/06/2011 ore 16:55

2011-06-10T16:55:00.003+02:00

Oggi giornata di rolling dei contratti sulla scadenza settembre.
La differenza è di 42 pips, in quanto a causa del differenziale negativo di tasso tra euro e dollaro, il contratto settembre quota 42 pips più basso di quello giugno.
14650 ha retto la botta rialzista e adesso il primo livello di supporto è 14315, ormai prossimo al test. Operativamente, sempre con i soliti 14 short

Venerdì, 03/06/2011 ore 20:15

2011-06-03T20:14:00.002+02:00

Siamo tornati velocemente sopra 14600. Adesso, secondo i miei calcoli, una prima zona resistiva si trova a 14650, il massimo appena battuto è 14640. Dopodiché, potremmo avere ancora un attacco a area 15300. Sono trascorse oltre 200 ore dal minimo di 13964 e ancora non si è vista una chiusura decente di un 15 giorni. Non si è avuta neanche una chiusura decente di un trimestrale, secondo i miei canoni, ma è altamente probabile che quel che è partito da circa 2 settimane è un nuovo ciclo mensile, bello forte, quindi in attesa di catalogo. Potrebbe, ad esempio, fare un due mesi a chiudere l'annuale, ma ancora non lo vedo bene.
Il mio proposito è vedere il comportamento in area 14650 e poi decidere il da farsi.
Quindi, operativamente rimango coi soliti 14 contratti short, che tra poco saranno da rollare alla scadenza settembre.

Sabato, 28/05/2011 ore 12:53

2011-05-28T12:53:00.003+02:00

Cosa è successo questa settimana? Chiusura mensile, oppure chiusura trimestrale?
Non lo so. Nel dubbio, ho chiuso 2 contratti, gli unici 2 in utile, fedele alla regola aurea, e rimango short sofferente con i 14 storici.
Cosa potrebbe succedere? Di tutto, ossia il mkt si gira al ribasso, oppure andrà al rialzo. Non lo so proprio, ma come avrete capito, non è neanche troppo importante. Se andrà al rialzo, cercherò di capire cosa è partito e cercherò di shortare i due contratti ricoperti nel punto stimato di massimo ciclico. Se andrà al ribasso, invece, farò correre i contratti aperti fino a che entreranno in utile e compatibilmente con una chiusura ciclica.
Vedrete che con questo sistema, noioso e poco elegante quanto vi pare, alla fine ritorneremo in possesso dei denari perduti. Facciamo mente locale. Peggio di così proprio non poteva andare. Ingresso ripetutamente sbagliato sui minimi (10 contratti li ho sparati nella zona 1,20-1,30) e trading profiquo nella zona 1,30-1,50 tanto da generare oltre 20000 euro di utile. Loss potenziale con tutti quei contratti e con tutta quella leva di circa 100000 euro. Questo è il bilancio negativo di questo primo anno di trading. Ma tutto sommato, visto che è stato sbagliato tutto, non è proprio tutto da buttare. Basterà che il mercato, COME SUCCEDE SEMPRE E COME SUCCEDERA' ANCHE QUESTA VOLTA, ricominci a girare dalla nostra parte, per prendere profitto di un buon guadagno percentuale. Questo e quanto dimostrerò con questo blog.

Giovedì 26/05/2011 ore 17:07

2011-05-26T17:06:00.002+02:00

E7M1 14078
FIBF1 20610
ESM1 131300
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12863 -8.63%
-1 E7M1 12210 -15.30% -8293.08
-1 E7M1 12176 -15.62% -8444.03
-2 E7M1 12446 -13.11% -14490.69
-2 E7M1 12560 -12.09% -13478.48
-2 E7M1 12648 -11.31% -12697.12
-2 E7M1 12712 -10.75% -12128.85
-2 E7M1 13705 -2.72% -3311.91
-2 E7M1 13780 -2.16% -2645.97

SP500 SHORT -2 114500 -12.80%
-2 ESM1 114500 -14.67% -11933.51

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 22588
Esposizione Corrente 968266
Leva dello strumento 43
Utile Posizione Aperta -87423.64
Utile Realizzato 23322.93
Utile Parziale -64100.71
N.trades conclusi 28
% Wintrades 71%
Trade Medio 832.96
Giorni Inizio Calcolo 257
Utile/Giorno -249.42
---------------------------------------------------------------------
L'euro può avermi fatto lo sberleffo ed infatti ridiscende con una certa violenza. Riprendiamo a seguire l'ipotesi ribassista con 14 contratti short, dopo aver chiuso stamattina nel dubbio di una errata lettura.

Giovedì, 26/05/2011 oer 8:36

2011-05-26T08:36:00.002+02:00

Ricopertura per 2 contratti su euro. Scricchiola l'ipotesi immediatamente ribassista e nel dubbio, chiudo questi due contratti.
A più tardi per la tabella. Prezzo di ricopertura 14156.

Martedì 24/05/2011 ore 16:45 - Euro 14104

2011-05-24T16:45:00.002+02:00

Portando avanti lo scenario prevalente di chiusura semestrale e annuale a giugno inoltrato, saremmo adesso nel secondo settimanale dell'ultimo ciclo mensile del semestre-anno, quindi fortemente orientato al ribasso. Il primo settimanale è iniziato il 16 maggio a 14047 e si è concluso ieri mattina improntando già il ribasso all'intero mensile.
Di conseguenza, 141xx è livello buono per lo short.
Va da sè che se entro tutto domani non si comincia a scendere, devono venirci dei dubbi su questo scenario.

Sabato, 21/05/2011 ore 9:08

2011-05-21T09:07:00.002+02:00

Il mensile si è chiuso o no? Forse il minimo in zona 14050 potrebbe essere quello buono, ma l'affondo di ieri mostra tutta la debolezza di questo mercato. Per il momento quindi non mi sento di chiudere nulla.
Rimango short con tutto il portafoglio.

Sabato, 14/05/2011 ore 07:42

2011-05-14T07:41:00.002+02:00

Riflessione settimanale sui mercati. Sembra che sia finita la benzina, ma al solito le osservazioni lasciano il tempo che trovano e anzi forse sono fuorvianti per l'operatività. La prossima settimana, l'euro potrebbe essere in chiusura del corrente mensile. A contare il tempo, sarebbero trascorsi circa 4 mesi dal minimo del 10 gennaio di 12872, quindi si potrebbe pensare che il famoso trimestrale allungato possa chiudersi proprio la settimana prossima. In verità, dai miei calcoli, la struttura sarebbe non corretta e quindi ho come l'impressione, tutta da verificare, che questo semestrale possa chiudersi in 5 mesi, a giugno.
Per adesso, cercherò di tradare la chiusura di questo mensile, chiudendo in area 137xx-138xx i due contratti aperti per ultimo in zona 14700 cash.

Venerdì, 06/05/2011 ore 22:08 - Closing Bell

2011-05-06T22:08:00.002+02:00

Correzione anche per l'euro, circa 6 figure dai massimi in 3 giorni. Ossigeno per le nostre posizioni, ma a questo punto, si tratta di capire cosa fare. Al solito, puntiamo ad una chiusura ciclica importante. A regola, fino ai primi di giugno o forse a giugno inoltrato, dovremmo scendere. Certamente intervallati dal cambio del mensile, ma mi pare che questa struttura si concluderà in quelle date.
Essendoci oltre 1 mese, è inutile che sprechi tempo a calcolare tg.
Rimaniamo short con tutto quanto abbiamo di short nel portafoglio.
Buona domenica

Ecco la rosellina, pardon il tulipano...

2011-05-05T23:13:00.003+02:00

Segnalato qualche giorno fa. Una caduta di appena 14 figure in pochi giorni.
Peccato non poter essere intervenuti in questo mercato.

un timing a dir poco perfetto.
La domanda è sempre quella. La correzione sulle materie prime coinciderà con la correzione sull'euro?
Oggi abbiamo avuto una prima timida risposta, con una caduta di 4 figure sul cross.....
Auguri a chi è long

Mercoledì 27/04/2011 ore 19:13

2011-04-27T19:13:00.001+02:00

E7M1 14670
FIBF1 21880
ESM1 134500
Portafoglio:
Euro SHORT -16 13089 -10.78%
-1 E7M1 12210 -20.15% -10480.57
-1 E7M1 12176 -20.48% -10625.43
-2 E7M1 12446 -17.87% -18950.24
-2 E7M1 12560 -16.80% -17978.87
-2 E7M1 12648 -15.99% -17229.04
-2 E7M1 12712 -15.40% -16683.71
-2 E7M1 13705 -7.04% -8222.56
-2 E7M1 13780 -6.46% -7583.50
-2 E7M1 14670

SP500 SHORT -2 114500 -14.87%
-2 ESM1 114500 -17.47% -13633.27

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 23926
Esposizione Corrente 1091684
Leva dello strumento 46
Utile Posizione Aperta -121387.18
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -102602.97
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 236
Utile/Giorno -434.76
---------------------------------------------------------------------
Nuova opeazione short. I soliti 2 contratti in attesa della chiusura del trimestrale. Prezzo medio di carico dell'intero portafoglio a 13089.

Il Tulipano del nuovo millennio

2011-04-23T12:19:00.005+02:00

L'argento, passato da 5 dollari a quasi 50 dollari in poco più di 5 anni, come dire, con 100k usd me ne ritrovo 1000k.
Rammento che l'area dei massimi per questo tulipano si estende fino a luglio 2011, quindi ancora un paio di mesi di POSSIBILE salita, ma certo che l'occasione short è ghiotta. Sembra quasi che non ci sia più traccia di argento nell'intero pianeta.
Donne, tenete l'argenteria di casa in cassaforte......
Esiste il mini future sull'argento con valore di 1 dollaro ogni tick (0,001), quindi 1000 dollari ogni figura.
Allego grafico

La correzione o il top sulle materie prime coinciderà con la ripresa del dollaro?
Auguro a tutti i lettori Buona Pasqua

Louis

Giovedì, 21/04/2011 ore 8:22

2011-04-21T08:21:00.002+02:00

Siamo passati di botto sopra 14600, con accelerazione.
Perdonatemi ma non identifico bene cosa sta succedendo. Il 18 aprile abbiamo fatto un minimo con un ritracciamento di 4 figure dai precedenti massimi e questo non è certo la chiusura di un trimestrale. Il mio pensiero è allora rivolto ad un allungamento del trimestrale a 4 mesi, cosa non infrequente, il ché porterebbe alla ricerca di un massimo e poi ad una ventina di giorni di ribasso.
Queste sono solo chiacchiere in quanto, personalmente, non metterò alcun contratto a quanto già ingessato nel dollaro.
Finché non ci vedrò più chiaro, e più chiaro intendo che mi torna cosa starebbe disegnando, la mia strategia è stare fermo.
L'angolo di salita è molto ripido e chiamerebbe ad un ridimensionamento, che di sicuro ci sarà, ma non sono in grado di metter dentro tempi e modi.
Riepilogando, staremo nel secondo semestrale, di un annuale partito il 6 giugno 2010 da 11875. Di questo secondo semestrale abbiamo percorso già 17 figure al rialzo e circa 3 mesi di tempo. Capite bene che potrebbe anche salire per altri 2 mesi e questo non è accettabile probabilisticamente. Attendere è la mia strategia al momento.

Martedì 19/04/2011 ore 8:22

2011-04-19T08:21:00.002+02:00

Cosa è successo? Sembra che una onda 3 al rialzo sia da escludere. Forse che sia stata la sfuriata finale di un rialzo dell'euro, prima della discesa? Ovviamente non lo sò. Siamo probabilmente in una fase di chiusura ciclica mensile, che potrebbe coincidere con qualche allungamento, alla chiusura del trimestrale. Ciò sarebbe compatibile.
Attenzione, non ho detto che il trimestrale chiuderà oggi, perché attualmente esiste una possibilità da ancora da non scartare.
Esiste realmente la possibilità che il massimo sia stato fatto e che adesso anche la ripartenza del prossimo ciclo trimestrale e successivamente dell'annuale non andrebbero a superare gli 145xx battuti recentemente.
Se questo sentiero fosse confermato, l'euro ha un tg di 12900 per ottobre 2011.
Sembra assurdo, ma non scartiamo nessuna ipotesi.
Operativamente sempre short di euro e di s&p500, come da operazioni già postate.

Domenica, 10/04/2011 ore 16:27

2011-04-10T16:26:00.002+02:00

La settimana si è consumata con un candelone bianco sul cross di nostro interesse, con in massimo toccato in close proprio a ridosso si 14500. Si sta andando velocemente alla ricerca di un top e qualsiasi mio tentativo di analisi è sprecato, perché proprio non riesco ad interpretare il movimento. Dalla velocità con cui si sale sembra di essere in piena onda 3 rialzista e questa con la lettura ciclica proprio non ci incastra. Oppure potremmo essere proprio agli sgoccioli del rialzo, sapete quando fa la sfuriata finale prima di scendere. Non sapendo cosa dire o fare non mi resta altro che aspettare che questa buriana sia passata e interpretare tutto alla luce di un nuovo scenario, che potrebbe ancora essere quello ipotizzato, oppure un qualcosa di nuovo.
Non credo che il misero 0,25 di aumento dei tassi, peraltro già ipotizzato e presumo prezzato dal mercato abbia scatenato questo rialzo sia dell'euro che in generale di una debolezza del dollaro, anche contro le altre valute. Argento e oro stanno facendo delle cose incredibili, stile tulipani olandesi. Questa è una speculazione in piena regola di cui si sà la successiva fase ma purtroppo non si sa la durata. Io mi attengo a fare niente e a mantenere quel che ho in portafoglio, magari se riesco con qualche piccola operazione di trading a far salire un pò il prezzo di carico, posterò l'operazione.

Venerdì, 08/04/2011 ore 08:07

2011-04-08T08:07:00.002+02:00

Ieri la BCE ha aumentato il rate dello 0,25. Questa la notizia.
L'euro ha continuato la salita sfiorando anche 144xx stamattina.
E' evidente che c'è una volontà di salire non indifferente, cosa che ha spiazzato gli speculatori come me che agiscono sul ciclo mensile. Questo trimestrale la tira per le lunghe e adesso c'è anche il dubbio che la discesa del terzo sia passata inosservata, tanto è stata trascinata dal rialzo.
Comunque sia, come dicevo nel precedente post, accade (sennò sarebbe troppo facile) che i conteggi trovino degli intoppi inspiegabili e che si spiegheranno solo a posteriori. Questo è uno di quei casi, in cui non si può negare di essere in uptrend eppure dovrebbe stare in discesa. Qualcuno sbaglia e di sicuro sbaglia quello che perde soldi.
Adeguiamoci alla situazione senza fare niente. Mettere dentro contratti adesso potrebbe erodere maggiormente i margini di quanto non lo faccia già la corrente esposizione.
La lettura più accreditata al momento è che questo trimestrale evolva in 4 mensili, di cui al momento non sappiamo con esattezza dove siamo. Possiamo essere sempre nel terzo, oppure aver già svoltato sul quarto.
Se avessimo già svoltato sul quarto, ieri potrebbe aver chiuso il primo settimanale.
Insomma, come capite, massima incertezza e poca sicurezza sul da farsi, cosa che conviene stare fermi ad attendere.
Siamo a circa 25 figure dal minimo di 11875, minimo ciclo dal quale facciamo partire un ciclo di durata almeno 5 anni.

domenica, 03/04/2011 11:43

2011-04-03T11:42:00.002+02:00

Venerdì dopo un promettente avvio in discesa, l'euro si è impennato per circa 2 figure dando segno di vigore e tutta l'impressione di non essere pronto a cedere. Il tempo ciclico, secondo i miei conteggi, sta per scadere, ma l'obbligo del trader è l'occhio sempre rivolto al mercato, il quale non si piega certo allo scenario predisposto.
A posteriori si darà una spiegazione di quel che è successo, ma attualmente, non seguendo il sentiero dell'analisi, non è il caso di insistere. Qualunque cosa sia partita, a prima vista un nuovo settimanale che ha già battuto il suo tg naturale, aspettiamo l'evoluzione senza metter dentro altri contratti.
Ripeto che il tempo è maturo per una correzione, ma se questa non arriva, aspettiamo che si sia sfogato.
L'UNICA COSA CERTA E RIPETO CERTA E' CHE IL MERCATO SI MUOVE IN RIALZI E RIBASSI E CHE DOPO IL RIALZO VIENE SEMPRE IL RIBASSO. Solo che non sappiamo esattamente QUANDO.
Il nostro compito è non esaurire i margini PRIMA che il mercato ritorni dalle nostre parti.
Operativamente, quindi, siamo entrati sui massimi con questi ultimi 2 contratti, ma adesso si aspetta cosa fare.

Giovedì 31/03/2011 ore 17:41

2011-03-31T17:40:00.002+02:00

Nuova operazione short. Sono appena entrato con 2 pezzi di E7M1 a 14167.
Se il conteggio che porto avanti è giusto, per il 14/04/2011 dovremmo essere almeno a 13850, dove chiuderò questi due contratti.

Giovedì 31/03/2010 ore 15:29

2011-03-31T15:28:00.001+02:00

Tanto per correttezza, non sono entrato, ma sembra che il conteggio fosse giusto.
Per me, poco male, se scendesse sono abbastanza corto.

Martedì, 29/03/2011 23:14

2011-03-29T23:13:00.002+02:00

Secondo me, adesso dovremmo essere nell'ultimo ciclo a 15 gg del mensile corrente, il quale mensile oltre a chiudere sé stesso, dovrebbe anche chiudere il terzo trimestrale dell'annuale partito da 11875.
Quindi, non dovrebbe essere un errore lo short da questi livelli. Attualmente siamo a 14115.
Noi aspettiamo un'altra salita massimo per giovedì, poi entreremo ancora short con 2 contratti.
L'operazione, se del caso, al momento.

giovedì, 24/03/2011 08:36

2011-03-24T08:36:00.003+01:00

Probabilmente siamo in chiusura del primo 15gg del terzo mensile del nuovo semestrale.
Da 13751 sono trascorse, al momento 216 ore e come ricorderete, 13751 è stato fatto di venerdì.
Pertanto una chiusura domani sarebbe perfetta.
Da questo prezzo che potrà risultare un minimo, partirebbe l'ultimo ciclo del mensile, che a regola potrebbe produrre un rialzo più misurato e una discesa più pronunciata.
Operativamente, nessuna chiusura di short e apertura nuovi contratti per la prossima chiusura del mensile, probabilmente già martedì-mercoledì prossimi se si sarà appurata una nuova partenza ciclica.
In caso di continuazione della discesa, invece, nessun correttivo alla posizione in essere.

Sabato, 19/03/2011 10:14

2011-03-19T10:16:00.002+01:00

E7M1 14137
FIBF1 20795
ESM1 127425
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12863 -9.01%
-1 E7M1 12210 -15.78% -8519.31
-1 E7M1 12176 -16.11% -8669.63
-2 E7M1 12446 -13.59% -14951.90
-2 E7M1 12560 -12.56% -13943.91
-2 E7M1 12648 -11.77% -13165.81
-2 E7M1 12712 -11.21% -12599.92
-2 E7M1 13705 -3.15% -3819.76
-2 E7M1 13780 -2.59% -3156.61

SP500 SHORT -2 114500 -10.14%
-2 ESM1 114500 -11.29% -9142.68

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 22494
Esposizione Corrente 965136
Leva dello strumento 43
Utile Posizione Aperta -87969.51
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -69185.30
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 209
Utile/Giorno -331.03
---------------------------------------------------------------------
Ecco la tabella dei risultati dopo aver eseguito i roll dei futures.
Era molto tempo che non la presentavo, ma che dirvi, non è un bel vedere.
Andrebbero probabilmente presi dei correttivi con opzioni sull'euro, in modo da avere una assicurazione in caso di salita.
Va bene, alla prossima chiusura del semestrale, quindi tra circa tre mesi, acquisterò delle opzioni call sull'euro.

Venerdì 18/03/2011 21:35

2011-03-18T21:34:00.003+01:00

Andiamo avanti, con la nostra ipotesi di nuovo mensile, il terzo, del nuovo semestrale.
Questo terzo mensile si sta esprimendo, al momento, con cicli di 80 ore. Ciò significa che, probabilmente, il ciclo a 250 ore o 15 gg sarà composto da tre cicli anziché i classici 2 settimanali.
Ma indipendentemente da questo, andrà anche valutato se il semestrale sarà composto da due cicli di 3 mesi, così questo potrebbe essere l'ultimo mensile prima di una correzione, magari vicino al precedente top di 14281.
In questo momento il mkt batte 14172.
Il primo trimestrale del precedente semestrale ha realizzato una salita di 1458 pips. Attualmente, su questo primo trimestrale del semestrale corrente siamo a poco più di 13 figure.
Cosa voglio dire. Indipendentemente dalle nostre nuove operazioni short, che andranno in ogni caso fatte sul massimo presunto di questo mensile, siamo molto vicini alla stessa lunghezza percorsa dal primo trimestrale del semestrale precedente.

domenica, 13/03/2011 22:46

2011-03-13T22:46:00.002+01:00

A giudicare l'impennata dell'euro, probabile chiusura anticipata del mensile.
Personalmente mi ha spiazzato, pensando ad una chiusura più profonda, ma se questa non c'è stata, non c'è che da prenderne atto. Adesso livello chiave 13930. In ogni caso, non si vende niente fino al tempo del massimo, che sarà a fine mese.
In caso di discesa, siamo già in posizione.

sabato, 05/03/2011 ore 10:31

2011-03-05T10:32:00.002+01:00

Cari lettori, un'altra settimana è passata, siamo arrivati a 14000 prima di tornare leggermente sotto. Adesso la settimana è chiusa a 13986, sopra 13861, sopra 13765.
Siamo SOPRA tutti i livelli e quindi è inutile aprire nuovi short. Il mercato, per come si è messo, può salire sopra 14300 e quindi chissà dove. Temporalmente siamo in zona di massimi, ma questa si estende per un periodo lungo, ancora, quindi non si apre nessuno short. Ovviamente, ad ognuno la propria sensibilità a chiuderne quelli in portafoglio in perdita.
Noi non chiudiamo niente, convinti del fatto che:
1) Occorre rispettare la regola aurea
2) Potremmo sbagliare a valutare la salita di adesso
3) Dopo la salita viene sempre la discesa
4) Fino a prova contraria, siamo nella parte terminale del ciclo a 16 anni, partito da 8220 nel 2000.

Però è indubbio che stiamo prendendo al contrario questo benedetto ciclo a 5 anni partito dal giugno 2010 ed è indubbio che la situazione ci fa penare molto dal lato margini. Da tempo, prenderemo questo evento come valido test di money management, ossia come dimostrazione, a tutti i lettori del blog, che lo stop loss alla lunga non paga, ma genera solo perdite.

Per il momento, è chiaro, indubbio e tutto quel che è evidente, siamo nella parte debole del ragionamento. Siamo nella parte delle perdite, siamo nel torto, siamo vulnerabili alle critiche, tanto è chiaro che in borsa è vero tutto e il contrario di tutto. L'unica ragione è la situazione del conto corrente e l'obiettivo è rimanere a galla senza avere perdite da trading in attesa del recupero del dollaro.

Fatta questa lagnosa e penosa (per noi) premessa, vediamo di vedere col GPS il ciclo in essere, a che punto siamo nel secondo semestrale.

Il nuovo ciclo a 5 anni è partito il 6 giugno da 11875.
Il primo semestrale ha fatto un top a 14281 e un bottom a 12872 il 9 gennaio 2011. Durata 155 giorni.
Il primo ciclo mensile del nuovo semestrale ha fatto un top a 13861 e un bottom a 13427 il 13 febbraio, durata 25 gg.
Adesso siamo nel secondo mensile del nuovo semestrale, per l'esattezza al 14-esimo giorno, quindi ci apprestiamo alla chiusura del secondo mensile.

giovedì, 03/03/2011 08:21

2011-03-03T08:20:00.002+01:00

Siamo arrivati al 3 Marzo, molto prossimi temporalmente ai previsti livelli di massimo.
L'euro attualmente si trova a 13872, abbastanza vicino a 13765, e nulla cambia nella nostra idea. Siamo, certamente sopra e direi marginalmente sopra a 13861, e quindi una rottura marginale in periodo di massimo ci mette sull'allerta di falso breakout.
Secondo noi, lo short adesso ha una elevata probabilità di successo.
Magari, per fare più credibile lo scenario del rialzo, potrebbe esserci il tentativo di accelerazione in occasione delle decisioni della BCE sui tassi di interesse. Ognuno ne tragga le proprie conclusioni. Secondo noi, da qui a 10 giorni potrebbe seguire una correzione sull'euro, e presumibilmente delle borse.
Al solito, operativamente noi siamo già in posizione, direi anche anzitempo, quindi non muoveremo alcun contratto.

Sabato, 26/02/2011 ore 12:31

2011-02-26T12:30:00.002+01:00

Siamo arrivati al 25 di febbraio e la augurabile discesa dell'euro in area 132xx non si è verificata.
Tentiamo quindi una analisi della situazione con gli elementi in nostro possesso, per cercare di non fare errori da affrettate conclusioni.
Generalmente è vero che se un target viene disatteso, allora il ciclo superiore è molto forte e quindi ci si aspetta una forza contraria. Nel caso in esame, la mancata discesa sui 132xx significherebbe che il mercato ha decretato che vuol salire.
Tuttavia, in nostro possesso, abbiamo:
1) 13765 è il livello chiave di questo move. Il tempo è entro il 4 marzo 2011. Questo prezzo è stato battuto, poi siamo tornati sotto, poi ancora sopra, poi ancora sotto. In sostanza, il mkt non lo sta lasciando indietro. Fino al 4 marzo, quindi non sappiamo niente, e potrebbe benissimo fare una finta break out di 13861 per poi tornare indietro.
2) attualmente 13861 è il top da battere per decretare una ascesa dell'euro. Finché sta sotto o non lo lascia indietro, i possibili short da area 13800 sono buoni ingressi con potenziali elevati guadagni. Infatti, nella remota possibilità che 13861 fosse stato l'effettivo top del rimbalzo partito da 12872, allora il fondo di questo ciclo potrebbe trovarsi ad aprile inoltrato, quindi con possibilità di discese SOTTO 12872.

Quindi, in questa fase, secondo me, il tentativo short da area 13800 è da farsi, e mi sembra che anche il mercato ci sta provando.

Noi, operativamente, abbiamo già tentato e secondo la nostra politica di money mgmt non incrementiamo lo short e non ne apriremmo di nuovi fino al nuovo top.

lunedì 07/02/2011 07:04

2011-02-07T07:05:00.002+01:00

La chiusura alle ore 7:00 è stata 13608 contro le 13610 richieste. Il segnale è purtroppo un pò sporco e questo toglie quella sicurezza necessaria all'affermazione di short immediato per 13400. Caso diverso è se avesse chiuso ad esempio 13570, in questo caso non avrei avuto dubbi.
Insomma, in teoria non essendoci stato il recupero tale da negare il segnale, sarebbe confermato lo short, ma occhio che potrebbe cercare di risalire qualche figura prima di scendere.
Ve lo dovevo per chiarimento, in tempo reale.

sabato, 05/02/2011 ore 10:22

2011-02-05T10:21:00.002+01:00

Va bene per adesso la nostra idea di trading. In sostanza, per chi volesse far bene i conti, abbiamo coperto 4 contratti a 13080 e li abbiamo riaperti 2@13725 e 2@13800, quindi con media 13762, il che ci porta un beneficio sul conto, di circa 12500 euro ai livelli attuali di cambio.
Va inoltre impostata una strategia di chiusura, adesso. L'ipotesi al vaglio è di una ripresa di ribasso dell'euro, che se così fosse, dovrebbe raggiungere 13208 entro il 23 febbraio, e qui io chiuderò questi 4 contratti aperti.
Almeno l'idea è questa, poi, verificheremo passo passo.
Per il momento, posso dirvi che se lunedì 07/02 alle ore 07.00, quindi in apertura di settimana, l'euro è sotto 13610, allora ci sono molte probabilità di uno short con tg 13400 a breve e ciò darebbe maggior credito al sentiero del ribasso come sopra ipotizzato.

Martedì, 01/02/2011 18:08

2011-02-01T18:07:00.000+01:00

E7H1 13806
FIBC1 22530
ESH1 130000
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12883 -6.68%
-1 E7H1 12230 -12.89% -7134.58
-1 E7H1 12196 -13.20% -7288.50
-2 E7H1 12466 -10.75% -12132.41
-2 E7H1 12580 -9.75% -11100.25
-2 E7H1 12668 -8.98% -10303.49
-2 E7H1 12732 -8.44% -9724.03
-2 E7H1 13725 -0.59% -733.38
-2 E7H1 13800 -0.04% -54.32

SP500 SHORT -2 114875 -11.63%
-2 ESH1 114875 -13.17% -10955.38

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 23033
Esposizione Corrente 969162
Leva dello strumento 42
Utile Posizione Aperta -69426.34
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -50642.12
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 175
Utile/Giorno -289.38
---------------------------------------------------------------------
Eseguiti anche questi 2 contratti su E7H1 al prezzo di 13800.

martedì, 01/02/2011 09:05

2011-02-01T09:05:00.002+01:00

Vista la forza dell'euro, e stimato che siamo in area massimi, in macchina altri due pezzi in vendita da 13800.

Venerdì, 28/01/2011 13:12

2011-01-28T13:15:00.001+01:00

E7H1 13725
FIBC1 22450
ESH1 129550
Portafoglio:
Euro SHORT -12 12731 -7.24%
-1 E7H1 12230 -12.22% -6807.83
-1 E7H1 12196 -12.54% -6962.66
-2 E7H1 12466 -10.10% -11466.30
-2 E7H1 12580 -9.10% -10428.05
-2 E7H1 12668 -8.34% -9626.59
-2 E7H1 12732 -7.80% -9043.72
-2 E7H1 13725

SP500 SHORT -2 114875 -11.33%
-2 ESH1 114875 -12.77% -10692.17

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 20765
Esposizione Corrente 844390
Leva dello strumento 41
Utile Posizione Aperta -65027.32
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -46243.11
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 173
Utile/Giorno -267.30
---------------------------------------------------------------------
Ho ceduto alla tentazione. non vorrei che non andasse a cercare subito il mio livello. Del resto, si tratta di poca cosa. Insomma, venduti 2 pezzi E7H1 a 13725. In caso di ulteriore salita verso 13800-13900, venderò gli altri 2.

giovedì, 27/01/2011 09:02

2011-01-27T09:02:00.001+01:00

Non c'è ancora nessun eseguito.
L'euro ha fatto qualche puntata sopra 13700, stamattina 13728, ma non va al nostro livello. In effetti è presto, ma io speravo in una accelerazione. Comunque, i 2 pezzi in vendita sono sempre in macchina.

martedì, 25/01/2011 21:30

2011-01-25T21:29:00.002+01:00

Al momento l'euro batte 13692, quindi è molto probabile che tra poco entri il nostro short programmato da tempo.
Immetto in macchina in vendita 2 contratti a 13765 sulla scadenza marzo 2011 ovviamente.
Purtroppo il mio TOL non esegue dopo le 22:15 e quindi in caso di ineseguito, provvederò a reinserirlo domattina.

Sabato, 22/01/2011 ore 1:37 Elliott Milano

2011-01-22T01:37:00.005+01:00

Su proposta di un amico, eseguo analisi elliottiana sull'indice ftsemib di Milano. In effetti, quello che è partito dai minimi di 12324 del marzo 2009 appare come onda correttiva. Pur considerando la scarsa validità del modello di Elliott a fare valutazioni di mercato, e per scarsa validità intendo che si presta a molteplici interpretazioni, mai univoche, sia per la complessità della realtà da analizzare, sia per le mie scarse abilità di analista, mi sembra in linea di principio, vista la forza delle ultime sedute, che potremmo trovarci nella terza onda di una onda C, ossia una onda che per forza è abbastanza travolgente e comunque da considerare che l'onda C potrebbe evolvere in 5 sottoonde. Potrebbe perché magari dopo la C viene una ulteriore terza che potrebbe essere una D.
Vi posto il grafico nel caso la C sia di 5 sottoonde e quindi dopo questa sparata, si tornerebbe a scendere.

Mercoledì 19/01/2011 ore 13:05

2011-01-19T13:04:00.005+01:00

Vorrei segnalarvi la possibilità di un top delle borse da estendersi fino ai primi giorni di marzo 2011.
Essendo già in zona TOP, non chiudo i due mini sp500 shortati malamente a suo tempo, ma opterei per l'acquisto di 10 call marzo su Milano allo strike 24000.
Io le comprerò appena possibile, ma volevo segnalarlo ai lettori sensibili all'argomento gain con poco rischio.

Giovedì 13/01/2011 ore 17:19

2011-01-13T17:18:00.003+01:00

Come avevo ipotizzato nel commento del 22/12/2010 ore 11:41, poteva fare un minimo in area 12870 per chiudere il semestrale e ripartire al rialzo.
Il giorno 10/01/2011 ha fatto un minimo a 12872 e adesso mentre scrivo sta battendo 13340. Se questa è la partenza del semestrale, noi non facciamo niente fino al 3 marzo 2011 dove avrà battuto 13765.
Ovviamente sparate al rialzo come oggi chiedono conferme e correzioni, inoltre abbiamo a disposizione 6 settimane e sole 4 figure.
Attendiamo sviluppi e almeno 13765 per shortare qualcosa.

Lunedì, 10/01/2011 17:40

2011-01-10T17:42:00.002+01:00

E7H1 12933
FIBC1 20070
ESH1 126150
Portafoglio:
Euro SHORT -10 12532 -3.10%
-1 E7H1 12230 -5.75% -3397.32
-1 E7H1 12196 -6.04% -3561.63
-2 E7H1 12466 -3.75% -4513.65
-2 E7H1 12580 -2.81% -3411.81
-2 E7H1 12668 -2.09% -2561.28
-2 E7H1 12732 -1.58% -1942.70

SP500 SHORT -2 114875 -8.94%
-2 ESH1 114875 -9.82% -8718.01

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 19485
Esposizione Corrente 722541
Leva dello strumento 37
Utile Posizione Aperta -28106.39
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -9322.18
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 159
Utile/Giorno -58.63
---------------------------------------------------------------------
Siamo sotto 13000 e prosegue il recupero sulle mie posizioni.
Se vogliamo fare una analisi, sembrerebbe molto prossimo se non imminente da ripartenza al rialzo del ciclo sull'euro, ma ormai avreste dovuto aver capito quanto sono distanti le analisi dalla operatività. Questa è banale, stupida. Compra basso e vendi alto è il segreto.
In base alle mie regole di money management, non si chiude un contratto in perdita, e quindi anche se adesso posso dare per molto probabile la ripartenza di un semestrale, non chiudo alcuna posizione. Le analisi servono per aprire posizioni e per chiuderle quando siamo in guadagno, ma in perdita non si chiude niente.

Giovedì, 06/01/2011 11:42

2011-01-06T11:43:00.002+01:00

E7H1 13100
FIBC1 20850
ESH1 127450
Portafoglio:
Euro SHORT -10 12532 -4.34%
-1 E7H1 12230 -7.11% -4150.76
-1 E7H1 12196 -7.41% -4312.98
-2 E7H1 12466 -5.09% -6049.62
-2 E7H1 12580 -4.13% -4961.83
-2 E7H1 12668 -3.41% -4122.14
-2 E7H1 12732 -2.89% -3511.45

SP500 SHORT -2 114875 -9.87%
-2 ESH1 114875 -10.95% -9599.24

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 19237
Esposizione Corrente 722290
Leva dello strumento 38
Utile Posizione Aperta -36708.02
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -17923.80
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 157
Utile/Giorno -114.16
---------------------------------------------------------------------
Nuovo aggiornamento del blog. Non ché ce ne fosse bisogno. In questi 15 giorni i mercati hanno più o meno lateralizzato. Euro e Milano sono sugli stessi livelli, certamente hanno oscillato ma non hanno interessato le nostre posizioni. col senno del poi potevo riaprire short i 4 contratti coperti a 13080, ma questo è veramente il senno del poi.
La mia idea è che siamo in attesa si vedere la ripartenza di un nuovo semestrale, che per adesso non c'è stata. Si crede ad un allungamento compatibile fino al 15 gennaio, ma dopo qualcosa al rialzo sull'euro dovrà partire. Io sono comunque in una botte di ferro, in quanto:
1) non potrò coprire alcun contratto, per il rispetto della regola aurea
2) non potrò riaprire alcuno short fino almeno a 137xx in caso di salita
3) in caso di discesa sono ben posizionato

L'unica fonte di preoccupazione è il livello del future s&p500, che ormai mi genera una perdita di 10K euro. Ma qui la posizione è piccola e per il momento non intendo mediarla.

Mercoledì, 22/12/2010 15:51

2010-12-22T15:52:00.000+01:00

E7H1 13081
FIBC1 20820
ESH1 125100
Portafoglio:
Euro SHORT -10 12532 -4.20%
-1 E7H1 12230 -6.96% -4066.01
-1 E7H1 12196 -7.26% -4228.46
-2 E7H1 12466 -4.93% -5876.84
-2 E7H1 12580 -3.98% -4787.48
-2 E7H1 12668 -3.26% -3946.56
-2 E7H1 12732 -2.74% -3334.99

SP500 SHORT -2 114875 -8.17%
-2 ESH1 114875 -8.90% -7816.68

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 19265
Esposizione Corrente 720635
Leva dello strumento 37
Utile Posizione Aperta -34057.03
Utile Realizzato 18784.22
Utile Parziale -15272.81
N.trades conclusi 27
% Wintrades 70%
Trade Medio 695.71
Giorni Inizio Calcolo 146
Utile/Giorno -104.61
---------------------------------------------------------------------
Ho provveduto a coprire 4 contratti E7H1 a 13080. Rimaniamo a -10 sull'euro e a -2 su Sp500.

Mercoledì 22/12/2010 ore 15:45 Operazione di copertura

2010-12-22T15:45:00.001+01:00

Contrariamente a quanto detto in passato, ma in linea con l'ipotesi di stamattina, ho coperto 4 contratti minifx a 13080.
A stasera per le tabelle.
Adesso batte 13084 il future marzo 2011.
Saluti

Mercoledì 22/12/2010 ore 11:41

2010-12-22T11:40:00.004+01:00

Nel mare dei falsi segnali intraday che si hanno negli ultimi giorni sul cross, dobbiamo tenere a mente il calcolo ciclico che stiamo portando avanti, che è di una ripartenza di ciclo semestrale.
La situazione è questa:
giugno 2010, minimo 11875
agosto 2010, massimo 13333
agosto 2010, minimo 12586
1° trimestrale
novembre 2010, massimo 14281
novembre 2010, minimo 12968
2° trimestrale
Si deve notare che la somma di questi due cicli, farebbe un semestrale, e anche l'entità del ritracciamento del secondo trimestrale farebbe pensare questo.
Ma se fosse ripartito un nuovo trimestrale, questa non è la forza che ci si dovrebbe aspettare.
L'ipotesi al vaglio, quindi, è al momento questa, ossia di un allungamento del ciclo semestrale di un ciclo a 15gg o poco più, in modo da:
1)formare un nuovo minimo in area 12870, cosa che mi farebbe piacere, in quanto chiuderei 4 contratti
2)formare una specie di doppio minimo (che potrebbe benissimo aver già compiuto!!!), e poi ripartire.

Nel caso, invece di aver sbagliato i conti, avremo una ulteriore discesa e allora noi siamo ben posizionati.

Lunedì, 20/12/2010 08:32

2010-12-20T08:33:00.000+01:00

E7H1 13155
FIBC1 20125
ESH1 123625
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12714 -3.35%
-1 E7H1 12230 -7.56% -4394.72
-1 E7H1 12196 -7.86% -4556.25
-2 E7H1 12466 -5.53% -6546.94
-2 E7H1 12580 -4.57% -5463.70
-2 E7H1 12668 -3.84% -4627.52
-2 E7H1 12732 -3.32% -4019.38
-4 E7H1 13170 0.11% 285.06

SP500 SHORT -2 114875 -7.08%
-2 ESH1 114875 -7.62% -6651.46

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 24173
Esposizione Corrente 968976
Leva dello strumento 40
Utile Posizione Aperta -35974.91
Utile Realizzato 17064.03
Utile Parziale -18910.88
N.trades conclusi 26
% Wintrades 69%
Trade Medio 656.31
Giorni Inizio Calcolo 144
Utile/Giorno -131.33
---------------------------------------------------------------------
Ancora nulla di fatto per le nostre posizioni. Venerdì roll over su ES su scadenza marzo 2011.
Rimaniamo in posizione.
La debolezza dell'euro, correlata forse alla debolezza che dovrà venire sulle borse, magari ci farà il regalo di Natale.
Nel mirino delle operazioni, c'è sempre la chiusura dei 4 contratti a 12870, se mai ci arrivasse.

Martedì 14/12/2010 ore 19:30

2010-12-14T19:29:00.002+01:00

Purtroppo non c'è niente da scrivere in merito all'andamento del cross di nostro interesse. Ricapitoliamo un attimo la situazione:
1) a 14281 abbiamo avuto il top di un ciclo semestrale.
2) il minimo di 12968 potrebbe aver chiuso il semestrale
3) 13370 regge il mercato al ribasso

Insomma, nonostante la salita di oltre 5 figure dal minimo, ancora non sono in grado di catalogare tale salita con un nome degno di essere sfruttato operativamente.

Su SP500 invece, abbiamo una duplice lettura.
1) siamo proprio sul top ciclico che potrebbe portare l'indice ad una correzione di oltre 100 punti
2) a fine mese si è chiuso un ciclo ed è ripartito almeno un mensile, che ha percorso, finora, quasi 15gg senza correzione.
Ergo, su questo mkt dovrebbe essere vicina una correzione.

Venerdì, 10/12/2010 12:21 - ROLL OVER

2010-12-10T12:23:00.002+01:00

E7H1 13245
FIBL0 20510
ESZ0 123625
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12714 -4.01%
-1 E7H1 12230 -8.30% -4789.54
-1 E7H1 12196 -8.60% -4949.98
-2 E7H1 12466 -6.25% -7351.83
-2 E7H1 12580 -5.29% -6275.95
-2 E7H1 12668 -4.55% -5445.45
-2 E7H1 12732 -4.03% -4841.45
-4 E7H1 13170 -0.57% -1415.63

SP500 SHORT -2 115475 -6.59%
-2 ESZ0 115475 -7.06% -6153.27

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 24009
Esposizione Corrente 968337
Leva dello strumento 40
Utile Posizione Aperta -41223.10
Utile Realizzato 17064.03
Utile Parziale -24159.07
N.trades conclusi 26
% Wintrades 69%
Trade Medio 656.31
Giorni Inizio Calcolo 138
Utile/Giorno -175.07
---------------------------------------------------------------------
Lunedì c'è la scadenza dei contratti futures E7Z0 quindi ho provveduto già ad eseguire il roll over sulla scadenza marzo 2011. Il nuovo contratto è E7H1. Tra la scadenza dicembre e la marzo c'è una differenza di 7 ticks, marzo vale 7 ticks meno di dicembre. Per non inficiare i calcoli, come a tutti i roll over, non chiudiamo le operazioni in perdita ma li riportiamo a nuovo. In qusto caso, ho aggiornato i prezzi di carico portandoli 7 ticks più in basso dell'effettivo prezzo di carico, appunto per uniformarlo con il contratto marzo 2011.
Venerdì prossimo, roll over anche per il future su sp500.

Venerdì 03/12/2010 11:48 - RIFLESSIONI

2010-12-03T11:46:00.002+01:00

Oggi ho del tempo da dedicare a questa riflessione, stimolato anche da un amico, che saluto.
Chi ha una strategia di lungo periodo (intendo come la mia che prevedo una chiusura di un ciclo a 15 anni SOTTO la parità) deve innanzitutto posizionarsi in quel senso. Il mercato è pachidermico, è lento, occorrono mesi per decidersi dove andare.
Spesso succede, specialmente a chi sta davanti al pc tutto il giorno, di essere portati a cambiare idea giornalmente, perché i cicli inferiori tirano da un verso e dall'altro, anche in contrasto con l'idea di lungo. Spesso quindi succede di essere tentati di andare a prendersi gli spiccioli dei cicli inferiori, anche in tendenza con essi ma in controtendenza col ciclo lungo. E spesso, succede di andare controverso proprio quando invece il ciclo svolta.
Facciamo due calcoli ciclici.
Precedente ciclo a 15-16 anni, 1986 - 1995 - 2001 durata 15 anni, top dopo 9 anni
Ciclo attuale
inizio 2001 top attuale 2008 (dopo 7 anni) tentativo di ripetere il top nel 2010 ma abortito a 15143 dopo 9 anni. Insomma, sono trascorsi circa 10 anni, siamo ai 2/3 del ciclo teorico.
Cosa è successo a 11875???
Si è chiuso un ciclo di 5 anni ?
Se così fosse, allora potremmo ipotizzare che:
1) il primo ciclo di 4-5 anni è 2001-2004-2005 (8220-13366-11640) punti UP 5146 DOWN 1726
2) il secondo ciclo di 4-5 anni è 2005-2008-2010 (11640-16037-11875) punti UP 4397 DOWN 4162
3) il terzo e, secondo il precedente ciclo, ultimo ciclo per adesso ha fatto 11875-14281 di top con punti UP 2406

secondo questo schema, potremmo dunque:
1) salire ancora anche a ritoccare il massimo (io non credo, ma è una possibilità) e questo in modo veloce, entro il prossimo anno, perché poi dobbiamo avere il tempo della discesa, che nel terzo e ultimo ciclo deve occupare un periodo di tempo maggiore proprio perché si deve chiudere il ciclo grande.
2) salire poco più, forse con top già fatto a 14281......
3) niente di tutto questo in quanto a 11875 si è chiuso SOLO il ciclo a 10 anni e stavolta ci (mi) frega perché ha deciso di fare un ciclo a 20 anni anziché a 15. In questo caso, siamo agli albori del secondo ciclo a 10 anni che farà un top più spostato a destra, ad esempio nel 2014. Per il momento, scarto questa terza possibilità. Ci saranno modi e tecniche per vedere e confermare.

Martedì, 30/11/2010 22:38

2010-11-30T22:38:00.002+01:00

Sembra incredibile, ma si verifica sempre. Il mercato si muove in cicli di rialzi e ribassi.
Quello che adesso sale, dopo scende, e viceversa.
Ci vuole solo la pazienza necessaria, il capitale necessario e basta.
La chiusura del mercato USA non è per niente rassicurante.
La mia copertura è ovviamente cancellata e ineseguita.
Vedremo i prossimi giorni.
Non applicate mai lo stop loss. Genera sul vostro conto solo loss.

Martedì 30/11/2010 ore 15:28

2010-11-30T15:28:00.000+01:00

Batte adesso 12970.
Inserisco copertura di 4 contratti E7Z0 a 12870.

Lunedì, 29/11/2010 16:25

2010-11-29T16:27:00.000+01:00

E7Z0 13086
FIBL0 19410
ESZ0 117650
Portafoglio:
Euro SHORT -14 12721 -2.79%
-1 E7Z0 12237 -6.94% -4054.91
-1 E7Z0 12203 -7.24% -4217.29
-2 E7Z0 12473 -4.91% -5855.49
-2 E7Z0 12587 -3.96% -4766.54
-2 E7Z0 12675 -3.24% -3925.95
-2 E7Z0 12740 -2.72% -3305.06
-4 E7Z0 13177 0.69% 1738.50

SP500 SHORT -2 115475 -1.85%
-2 ESZ0 115475 -1.88% -1662.08

Valori espressi in EURO:
Margini Overnight Richiesti 24301
Esposizione Corrente 964905
Leva dello strumento 40
Utile Posizione Aperta -26048.83
Utile Realizzato 17064.03
Utile Parziale -8984.80
N.trades conclusi 26
% Wintrades 69%
Trade Medio 656.31
Giorni Inizio Calcolo 129
Utile/Giorno -69.65
---------------------------------------------------------------------
Se arrivasse a 12870 chiudo 4 contratti.
Questa è l'idea, poi vedremo al momento. Al solito, operazioni in real time su queste pagine.

Il sistema del Louis

2010-11-27T11:50:00.005+01:00

Vorrei tirare alcune somme di quello che è il sistema del Louis, poi ognuno è libero di prendere spunto oppure di non accettare tali risultati. Il sistema è banale, niente di interessante, addirittura noioso.
Credo sia anche, alla luce di quanto abbiamo incontrato sul mercato, un test affidabile, in quanto credo sia innegabile che abbiamo preso il trend al contrario, aprendo la prima posizione da circa 122xx, quindi proprio in prossimità del minimo di 11875, minimo a 5 anni, ma posizionati al contrario, short mentre il mercato saliva. Abbiamo preso contro un'onda rialzista niente male sia come velocità di salita che come continuità nella salita.
Insomma, abbiamo sbagliato tutto.......
PERO'......vi invito a considerare queste valutazioni.
Nonostante tutto quello che abbiamo dovuto sopportare, il 3 agosto, quando l'euro era a 13252, vedi post il nostro utile era a circa -50000 euro e adesso che siamo circa a 13252, il nostro utile è a -18000 euro.
Il sistema di Louis, sbagliando tutto, ha generato un saldo POSITIVO di 32000 euro, e questo, grazie a cosa?
32000 euro, rapportate ad un ipotetico capitale di 1milione, sono il 3% in 4 mesi. Il 3% fatto con le cose che andavano tutte al contrario, eppure, c'è scappato il 3%.
Vi lascio indovinare cosa ha potuto generare un saldo positivo quando tutto è stato fatto contro trend.
Credete forse che, alla lunga, questo semplice e banale sistema sia perdente?
Vi invito a cercare in questo blog il post illuminante, e forse ve ne farete una ragione.
Buon week end
Louis

PS. Il post ve lo dico io :-) leggere e memorizzare

Venerdì 26/11/2010 ore 12:02

2010-11-26T12:01:00.002+01:00

Secondo me è scattato lo short ieri sera, e questo potrebbe portare il cross a ridosso del supporto di 120xx.
Di seguito metto dei numeri che potrebbero indicare la chiusura di un ciclo semestrale allungato. Sono ammessi e possibili ritorni in anche sopra 13400 intraday, dove secondo me potrenno incrementare lo short. Vedremo al momento.

10/01/2011 12477
24/12/2010 12693
08/12/2010 13078

queste date e livelli di prezzo potrebbero essere interessanti per la chiusura del semestrale.
Vedremo. Io intanto mantengo i contratti che ho in portafoglio.